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  • 리스크관리체계

리스크관리체계에 리스트관리에 대한 내용입니다.

리스크 관리 원칙

01.관지표에 의한 수준별 한도관리를 통한 사전적 리스크관리,02.시스템에 의한 모니터링 및 보고 등을 통한 상시적 리스크관리,03.업무 프로세스의 정립 및 전사적 문화 확산을 통한
               자율적 리스크관리

리스크유니버스

리스크유니버스 : Risks on own account(고유재산), Risks on client account(집합투자재산) 로 구성된 표
Risks on own account
(고유재산)
Business Risks
(비즈니스 리스크)
  • Market appreciation risk
  • Demand risk
  • New Business risk
  • Foreign exchange and interest risk
  • Own investment risks
  • Regulatory risk
  • Legal risk
  • Mis-selling risk
Operations Risks
(운영 리스크)
  • Process/execution risk
  • Systems risk
  • External event risk
  • HR risk
  • Modeling risk
  • Valuation risk
  • Investment guideline risk
Risks on client account
(집합투자재산)
Investment Risks
(투자 리스크)
  • Performance risk
  • Market risk
  • Credit risk
  • Market liquidity risk
  • 자산운용업을 영위함에 있어 존재하는 고유재산 기반 리스크로
    8개의 리스크 유형으로 구성

    - 영업 및 마케팅관련 리스크, 자산운용 관련 법규 및 회사의
       계약 관련 리스크, 고유재산의 운용관련 리스크
  • 업무를 수행함에 있어 존재하는 고유재산 기반 리스크로
    7개의 리스크 유형으로 구성
  • 고객의 집합투자재산에 기반하는 리스크로
    4개의 리스크 유형으로 구성

리스크관리 지배구조

당사의 리스크관리 지배구조는 현업부서에서 감사위원회로 구성되는 3단계 통제관리 체계로 이루어져 있습니다.

리스크관리 지배구조

리스크관리 조직

리스크관리 전담부서인 리스크관리팀은 독립적인 2차 통제기능을 담당하며, 동시에 AXA IM 리스크관리 조직과의 협업을 수행합니다.
투자리스크관리, 운영리스크관리 2개 파트로 구성
리스크 관리정책, 관리체제, 운용성과 측정체제의 구축 및 관리, 투자리스크 한도 설정, 모니터링 및 보고, 운용성과 측정 및 보고, 리스크관리협의회 운영, 결정 및 위임사항의 집행 등을 담당

리스크 관리 조직

리스크관리 규정체계

내부통제기준과 함께 당사는 리스크관리 관련 5개의 규정, 2개의 세칙, 8개 기준 및 2개 Plan이 마련되어 있습니다.

리스크관리 규정체계 : 내부통제기준 리스크관리 관련 5개의 규정, 2개의 세칙, 8개 기준 및 2개 Plan로 구성된 표
내부통제기준 법규 및 사규의 준수를 위한 절차와 기준, 내부통제체제의 수립 및 관리 등 회사의 전반적인 내부통제를 위한 사항
리스크관리 부문
5개 규정,
2개 세칙,
8개 기준,
2개 Plan
1. 리스크관리협의회 규정 협의회 구성방법, 심의사항 및 의결방법, 기록유지
2. 집합투자재산 리스크 관리 규정 관리조직, 유형별 및 부문별 리스크관리, 통제관리
- 파생상품 리스크관리 세칙 - 파생상품 운용 및 리스크관리, 공시, 통제관리
- 단기금융집합투자기구 리스크관리 세칙 - 시가괴리/금리/신용/유동성 리스크관리, 통제관리
- 집합투자재산 리스크한도 기준 - 시장/신용/유동성/파생상품 리스크 한도
- 리스크관리 Contingency plan - 위기상황 정의/단계/인식기준/대응대책, 비상대책반 구성
- GIPS* 준수 기준 - 용어정의, GIPS협의회, 입력자료 및 계산방법, 컴포지트, 공시 및 광고
- 비교지수 선정기준 - 비교지수 선정원칙, 선정 및 변경 절차, 통제관리
- 집합투자기구 위험등급 분류기준 - 위험등급 분류원칙 및 절차, 업무분장, 통제관리
- 파생상품 위험한도 관리기준 - 통제시스템 운용 및 관리, 투자중개업자 선정기준, 자료보관의무
3. 헤지펀드 리스크 관리규정 관리조직, 유형별 리스크관리, 운용제한사항, 통제관리, 일반사무관리, 사후관리
4. 고유재산 리스크관리 규정 운용대상, 절차 및 제한사항, 리스크관리 업무 및 통제관리
5. 운영리스크관리 규정 관리조직, 유형분류, 리스크 측정/모니터링/보고, 통제 및 경감, 손실자료 관리s
- 업무연속성계획(BCP**) - 위기관리조직 구성, 위기대응절차, 위기상황 시나리오 및 복구절차
- 사고보고기준 - 보고대상, 보고체계 및 절차, 사고협의회 운영
- 업무프로세스 관리 기준 - 업무프로세스 정리 및 문서화, 리스크 식별, 내부통제 요소 파악
- EUC (End User Computing) 관리 기준 - 최종 사용자 응용프로그램에 대한 정의서, 통제점검표 작성 및 관리

보고 및 모니터링 체계

보고 및 모니터링 체계

리스크관리체계에 컴플라이언스에 대한 내용입니다.

교보악사자산운용의 컴플라이언스는?

교보악사자산운용은 건전한 자산운용을 도모하고 고객의 이익을 보호하기 위하여 관련법규에서 정하고 있는 컴플라이언스(Compliance) 팀을 조직하여 독립된 준법감시체제를 구축 및 운영하고 있습니다. 당사의 Compliance는 임직원의 법규준수 실태를 점검 및 시정하고 이사회와 경영진의 법규준수에 대한 자문업무를 수행합니다.

또한 회사의 자산운용과 관련된 법령 및 선관주의 의무준수를 위해 절차와 기준을 정하여 그 결과를 지속적으로 모니터링 합니다. 아울러 내부통제기준의 준수와 관련하여 Compliance연수프로그램의 정기 및 수시시행으로 전임직원 Compliance mind를 제고하며, 팀별 컴플라이언스 체크리스트 점검을 통해 스스로 내부통제기준을 준수할 수 있게 하여 원천적인 위규방지를 위해 노력하고 있습니다. 교보악사자산운용은 법령 및 내부통제기준의 철저 준수를 근간으로 투명한 운용이 될수 있는 기반 구축을 통해 고객의 이익을 최우선으로 하는 기본에 충실한 자산운용사가 되도록 계속 노력할 것입니다.

컴플라이언스 조직 구성

  • 01. Compliance 역량강화를 회사의 경영혁신 추진과제 선정
  • 02. 준법감시인 조직 독립화로 역할 및 기능 강화
  • 03. 1999년 9월부터 Compliance팀 구성 및 컴플라이언스시스템 구축으로 업계 선도

운용관련 컴플라이언스 프로세스

  • 사전적 관리 및 사후적 관리의 병행 처리
    운용전 시스템을 통한 사전컴플라이언스 점검
    익일 마감후 재점검으로 위규사항을 운용팀에 통보
  • 운용기준의 확립 : 관련법 및 약관 등 Legal Risk 최소화
    운용과 매매의 분리(Trader와 Fund manager의 분리)
    운용지시원칙(펀드간 공평한 분배 기준 확립)
    중개회사 선정원칙(Best Execution Policy)

리스크관리체계에 컴플라이언스에 사전컴플라이언스 처리절차에 대한 내용입니다.

※ 사전적 컴플라이언스 : 매니저가 운지시 확정전에 모의운용 및 가상매매등을 통하여 편입비등 위규사항을 사전 체크

운용팀
1차적인 법규준수관리 (현장 관리)
  • 사전컴플시스템은 위규검색용이며 팀별/매니저별 법규위반현황을 디스플레이함
  • 운용시 추가적인 한도초과여부를 즉각적으로 돌출box로 알려주며, 운용전에 시뮬레이션
    화면을 통해서도 한도초과여부를 점검할 수 있도록 함
컴플라이언스팀
2차적인 법규준수 관리
  • 사전 승인이 필요한 부문은 준법감시인에게 양식(Certification)에 의거 승인요청(Confirm)
  • 승인시에만 업무처리 가능

내부통제기준 준수 및 Moral Hazard방지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 동법 감독규정을 근간으로 한 내부통제기준 제정으로 윤리의식 고취하고 불공정 거래를 통제함

내부통제기준상 준수사항
임직원의 유가증권거래 제한 및 임직원의 대외활동(겸직금지)
불공정행위금지 및 법규준수의 의무, 불법/부당행위의 금지
비밀정보관리(Chinese Wall, 필요성에 의한 제공원칙)
대외기관, 대중매체 접촉 사전승인 및 중개회사로부터의 수혜(Soft Dollar)제한
기타 관계사간 거래행위 제한 등 선관주의 관련 모든항목 준수

개인정보처리방침

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개인정보처리방침 ‘교보악사자산운용’(이하 '회사') 개인정보보호법등 관련법상의 개인정보보호 규정을 준수 합니다. 당사는 홈페이지에서 개인정보를 수집 및 처리하지 않고 있음을 알려드립니다. 향후 당사의 홈페이지를 통해 개인정보를 수집.처리할 경우 ‘개인정보처리방침’을 개정하여 개인정보보호법 제30조에 따라 다음 사항을 웹사이트 공지사항을 통하여 안내해 드리 겠습니다.

1.개인정보 수집항목 및 처리목적 해당사항없음

2.개인정보의 처리 및 보유기간 해당사항없음

3.개인정보의 제 3자 제공에 관한 사항 해당사항없음

4.개인정보처리의 위탁에 관한 사항 해당사항없음

5.직원의 권리, 의무 및 행사방법 해당사항없음

6.개인정보의 파기 절차 및 방법 해당사항없음

7.개인정보 안전성 확보조치 해당사항없음

신용정보활용체제

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신용정보활용체제 『신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률』 제 31조 및 신용정보의 관리 및 보호에 관한 기준 제10조에 따라 당사가 관리하고 있는 신용정보의 활용체제에 대하여 다음과 같이 공시합니다. ※ 당사는 개인고객의 신용정보를 수집·처리하지 않으며, 따라서 본 신용정보활용체제는 기업 및 법인의 신용정보에 적용됩니다.

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2. 신용정보의 종류 가. 식별정보 - 기업 및 법인의 상호, 사업자·법인 등록번호, 대표자 성명 등 나. 신용거래정보 - 기업 및 법인의 금융거래정보 다. 신용능력정보 - 회사의 개황, 사업의 내용 등 일반정보, 재무에 관한 사항 등

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2. 제공 받는 자의 목적 가. 금융기관에 대한 신용정보를 집중·수집·보관·제공 나. 기타 동법 및 다른 법률의 규정에서 정한 목적

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■ 신용정보관리·보호인 성명: 김종운 부서: 준법감시인 연락처: 02-767-9765