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리스크관리체계
리스크관리체계에 리스트관리에 대한 내용입니다.
| Risks on own account (고유재산) |
Business Risks (비즈니스 리스크) |
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| Operations Risks (운영 리스크) |
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| Risks on client account (집합투자재산) |
Investment Risks (투자 리스크) |
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- 자산운용업을 영위함에 있어 존재하는 고유재산 기반 리스크로
8개의 리스크 유형으로 구성
- 영업 및 마케팅관련 리스크, 자산운용 관련 법규 및 회사의
계약 관련 리스크, 고유재산의 운용관련 리스크 - 업무를 수행함에 있어 존재하는 고유재산 기반 리스크로
7개의 리스크 유형으로 구성 - 고객의 집합투자재산에 기반하는 리스크로
4개의 리스크 유형으로 구성
당사의 리스크관리 지배구조는 현업부서에서 감사위원회로 구성되는 3단계 통제관리 체계로 이루어져 있습니다.
- 리스크관리 전담부서인 리스크관리팀은 독립적인 2차 통제기능을 담당하며, 동시에 AXA IM 리스크관리 조직과의 협업을 수행합니다.
- 투자리스크관리, 운영리스크관리 2개 파트로 구성
- 리스크 관리정책, 관리체제, 운용성과 측정체제의 구축 및 관리, 투자리스크 한도 설정, 모니터링 및 보고, 운용성과 측정 및 보고, 리스크관리협의회 운영, 결정 및 위임사항의 집행 등을 담당
내부통제기준과 함께 당사는 리스크관리 관련 5개의 규정, 2개의 세칙, 8개 기준 및 2개 Plan이 마련되어 있습니다.
| 내부통제기준 | 법규 및 사규의 준수를 위한 절차와 기준, 내부통제체제의 수립 및 관리 등 회사의 전반적인 내부통제를 위한 사항 | |
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| 리스크관리 부문 5개 규정, 2개 세칙, 8개 기준, 2개 Plan |
1. 리스크관리협의회 규정 | 협의회 구성방법, 심의사항 및 의결방법, 기록유지 |
| 2. 집합투자재산 리스크 관리 규정 | 관리조직, 유형별 및 부문별 리스크관리, 통제관리 | |
| - 파생상품 리스크관리 세칙 | - 파생상품 운용 및 리스크관리, 공시, 통제관리 | |
| - 단기금융집합투자기구 리스크관리 세칙 | - 시가괴리/금리/신용/유동성 리스크관리, 통제관리 | |
| - 집합투자재산 리스크한도 기준 | - 시장/신용/유동성/파생상품 리스크 한도 | |
| - 리스크관리 Contingency plan | - 위기상황 정의/단계/인식기준/대응대책, 비상대책반 구성 | |
| - GIPS* 준수 기준 | - 용어정의, GIPS협의회, 입력자료 및 계산방법, 컴포지트, 공시 및 광고 | |
| - 비교지수 선정기준 | - 비교지수 선정원칙, 선정 및 변경 절차, 통제관리 | |
| - 집합투자기구 위험등급 분류기준 | - 위험등급 분류원칙 및 절차, 업무분장, 통제관리 | |
| - 파생상품 위험한도 관리기준 | - 통제시스템 운용 및 관리, 투자중개업자 선정기준, 자료보관의무 | |
| 3. 헤지펀드 리스크 관리규정 | 관리조직, 유형별 리스크관리, 운용제한사항, 통제관리, 일반사무관리, 사후관리 | |
| 4. 고유재산 리스크관리 규정 | 운용대상, 절차 및 제한사항, 리스크관리 업무 및 통제관리 | |
| 5. 운영리스크관리 규정 | 관리조직, 유형분류, 리스크 측정/모니터링/보고, 통제 및 경감, 손실자료 관리s | |
| - 업무연속성계획(BCP**) | - 위기관리조직 구성, 위기대응절차, 위기상황 시나리오 및 복구절차 | |
| - 사고보고기준 | - 보고대상, 보고체계 및 절차, 사고협의회 운영 | |
| - 업무프로세스 관리 기준 | - 업무프로세스 정리 및 문서화, 리스크 식별, 내부통제 요소 파악 | |
| - EUC (End User Computing) 관리 기준 | - 최종 사용자 응용프로그램에 대한 정의서, 통제점검표 작성 및 관리 | |
리스크관리체계에 컴플라이언스에 대한 내용입니다.
교보악사자산운용은 건전한 자산운용을 도모하고 고객의 이익을 보호하기 위하여 관련법규에서 정하고 있는 컴플라이언스(Compliance) 팀을 조직하여 독립된 준법감시체제를 구축 및 운영하고 있습니다. 당사의 Compliance는 임직원의 법규준수 실태를 점검 및 시정하고 이사회와 경영진의 법규준수에 대한 자문업무를 수행합니다.
또한 회사의 자산운용과 관련된 법령 및 선관주의 의무준수를 위해 절차와 기준을 정하여 그 결과를 지속적으로 모니터링 합니다. 아울러 내부통제기준의 준수와 관련하여 Compliance연수프로그램의 정기 및 수시시행으로 전임직원 Compliance mind를 제고하며, 팀별 컴플라이언스 체크리스트 점검을 통해 스스로 내부통제기준을 준수할 수 있게 하여 원천적인 위규방지를 위해 노력하고 있습니다. 교보악사자산운용은 법령 및 내부통제기준의 철저 준수를 근간으로 투명한 운용이 될수 있는 기반 구축을 통해 고객의 이익을 최우선으로 하는 기본에 충실한 자산운용사가 되도록 계속 노력할 것입니다.
- 01. Compliance 역량강화를 회사의 경영혁신 추진과제 선정
- 02. 준법감시인 조직 독립화로 역할 및 기능 강화
- 03. 1999년 9월부터 Compliance팀 구성 및 컴플라이언스시스템 구축으로 업계 선도
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- 사전적 관리 및 사후적 관리의 병행 처리
- 운용전 시스템을 통한 사전컴플라이언스 점검
- 익일 마감후 재점검으로 위규사항을 운용팀에 통보
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- 운용기준의 확립 : 관련법 및 약관 등 Legal Risk 최소화
- 운용과 매매의 분리(Trader와 Fund manager의 분리)
- 운용지시원칙(펀드간 공평한 분배 기준 확립)
- 중개회사 선정원칙(Best Execution Policy)
리스크관리체계에 컴플라이언스에 사전컴플라이언스 처리절차에 대한 내용입니다.
※ 사전적 컴플라이언스 : 매니저가 운지시 확정전에 모의운용 및 가상매매등을 통하여 편입비등 위규사항을 사전 체크
- 운용팀
- 1차적인 법규준수관리 (현장 관리)
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- 사전컴플시스템은 위규검색용이며 팀별/매니저별 법규위반현황을 디스플레이함
- 운용시 추가적인 한도초과여부를 즉각적으로 돌출box로 알려주며, 운용전에 시뮬레이션
화면을 통해서도 한도초과여부를 점검할 수 있도록 함
- 컴플라이언스팀
- 2차적인 법규준수 관리
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- 사전 승인이 필요한 부문은 준법감시인에게 양식(Certification)에 의거 승인요청(Confirm)
- 승인시에만 업무처리 가능
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 동법 감독규정을 근간으로 한 내부통제기준 제정으로 윤리의식 고취하고 불공정 거래를 통제함
- 내부통제기준상 준수사항
- 임직원의 유가증권거래 제한 및 임직원의 대외활동(겸직금지)
- 불공정행위금지 및 법규준수의 의무, 불법/부당행위의 금지
- 비밀정보관리(Chinese Wall, 필요성에 의한 제공원칙)
- 대외기관, 대중매체 접촉 사전승인 및 중개회사로부터의 수혜(Soft Dollar)제한
- 기타 관계사간 거래행위 제한 등 선관주의 관련 모든항목 준수
개인정보처리방침
개인정보처리방침 ‘교보악사자산운용’(이하 '회사') 개인정보보호법등 관련법상의 개인정보보호 규정을 준수 합니다. 당사는 홈페이지에서 개인정보를 수집 및 처리하지 않고 있음을 알려드립니다. 향후 당사의 홈페이지를 통해 개인정보를 수집.처리할 경우 ‘개인정보처리방침’을 개정하여 개인정보보호법 제30조에 따라 다음 사항을 웹사이트 공지사항을 통하여 안내해 드리 겠습니다.
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4.개인정보처리의 위탁에 관한 사항 해당사항없음
5.직원의 권리, 의무 및 행사방법 해당사항없음
6.개인정보의 파기 절차 및 방법 해당사항없음
7.개인정보 안전성 확보조치 해당사항없음
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